賣TRF缺失 金管會開罰九銀行

2016-01-26 17:49:51 經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導 

金管會金檢九家銀行發現,承作TRF等複雜衍生性商品,有多項缺失,今天對九家銀行開罰,處以糾正。

包括台北富邦、國泰世華、玉山、永豐、華南、新光、花旗、渣打及板信商銀等九家銀行,其中板信及新光銀行並暫停銷售TRF等複雜高風險性衍生性商品

金管會並禁止銀行,以透過承作新的TRF契約方式,幫客戶解決舊契約損失。

金管會表示,銀行與客戶辦理複雜性高風險商品,就客戶平倉損失以放款支應或暫列應收款項,如是為協助客戶業務正常營運,基於授信審核原則自主評估,金管會予以尊重。

但銀行不應以擴大額度或延長契約期限等方式辦理新交易,以短期取得的權利金或利益彌補虧損,讓客戶未來可能承擔更大部位風險。

板信新光銀缺失改善前 不得做TRF

【記者孫中英╱即時報導】金管會今天(26日)發布,9家辦理衍生性金融商品銀行有業務缺失,金管會處以糾正並限制「板信商銀、新光商銀」在缺失改善之前,不得承做複雜性高風險商品、例如TRF(目標可贖回遠期契約),這也是金管會今年首次處分銀行時,限制銀行不得承做相關業務。

http://money.udn.com/money/story/5641/1467873

 

 

銷售TRF 銀行損失逾20億元

2016-01-26 21:21:57 中央社 中央社記者蔡怡杼台北26日電 

有鑒於匯率波動劇烈,金管會自103年年中迄今,對TRF(目標可贖回遠期契約)類商品實施三波嚴控措施,使得這類商品銷售降溫。據統計,銀行因銷售這類商品實際損失逾20多億元

金管會銀行局局長詹庭禎表示,截至元月中旬,TRF累計客戶違約不交割,即銀行實際損失約新台幣20多億元,由於這些客戶仍有部位,未來可能不交割的部位,還有接近20億元。

人民幣重貶,使得相關TRF等複雜高風險商品受災戶浮現,甚至傳出有投資人因此傾家蕩產。金管會自103年初發現銀行辦理人民幣TRF有缺失,同年6月開罰9家銀行或停止承作新交易,為第一波監理措施。

之後發現銀行承作人民幣TRF商品重心轉向DKO(歐式觸及出場遠期合約)商品,於104年6月採取第二波強化監理措施,包括修正複雜性高風險商品定義、建立聯徵中心查詢機制、訂定複雜性高風險商品最大損失上限等。

第三波嚴控措施預計明天起上路,包括專業法人資產拉高至1億元、匯率類複雜性商品契約不得超過1年、比價或結算期數不得超過12期、損失上限為名目本金的3.6倍。此外,徵提期初保證金及交易額度上限兩項措施,則自2月27日起適用。

根據金融監督管理委員會統計,TRF及DKO銷售逐漸降溫,今年1月TRF及DKO契約名目本金為950億元,相對去年底的1177億元,及103年8月時的1351億元為低。

金管會開罰 花旗冷處理 渣打配合規範

【記者吳曼筠╱即時報導】2016年開春,即發生人民幣爆貶情況,也使得金管會關注國人承作TRF(目標可贖回遠期契約)受傷情況。金管會在今(26)日針對九家銀行承作TRF等複雜衍生性商品處以糾正,九家銀行中包含兩家外銀,即花旗銀行、渣打銀行。

花旗銀行聞訊,一開始否認被金管會開罰,後來得知金管會以「糾正」方式開罰後,僅簡短表達「我們將恪遵主管機關的相關規範」,不願對未來花旗銀申請相關業務資格將受影響、以及人民幣TRF承作金額,有任何正面回應。

渣打銀則表態,銀行所銷售的金融商品,都是採取高規格的品質與風險控管,且確實遵守相關法規,並表示未來渣打銀行將會持續關注市場狀況,並配合主管機關措施,保障客戶權益。

http://money.udn.com/money/story/5641/1468276

 

 

TRF保證金制度 2月底實施

2016-01-26 20:37:51 中央社 中央社記者蔡怡杼台北26日電 

有鑒於匯率波動劇烈,金管會第三波嚴控TRF(目標可贖回遠期契約)等複雜高風險商品措施明天起上路。不過,徵提期初保證金和交易額度上限措施則於2月27日上路。

金融監督管理委員會修正「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,月初完成管理辦法預告程序。銀行局局長詹庭禎表示,預計明天發文,第三波嚴控措施即日起上路。

第三波嚴控方案包含5大措施:1.專業法人資格條件,由總資產新台幣5000萬元拉高至1億元;2.銀行不得與自然人、非避險目的的一般法人交易;3.匯率類複雜性商品契約不得超過1年、比價或結算期數不得超過12期,損失上限為名目本金的3.6倍;4.徵提2%期初保證金;5.銀行核給客戶的交易額度上限為客戶可驗證往來資力的2.5倍。

對於徵提期初保證金,詹庭禎表示,只有美國以及台灣有採用期初保證金制度,該措施可以讓客戶注意風險控管。

以目前常見的契約名目本金100萬美元、槓桿倍數2倍、徵收2%期初保證金來計算,即客戶未來承作TRF類的複雜高風險商品時,須先繳交新台幣1500多萬元的期初保證金。

且若承作1年期以上且隱含賣出選擇權的匯率類衍生性商品時,期初保證金更將拉高至5%。

詹庭禎表示,有關徵收期初保證金以及交易額度上限,兩項措施會有一個月的緩衝期,即2月27日起上路,其餘措施待發布後即日起上路。

同時,考量海外分行客戶主要為境外客戶以及在當地業務發展的公平競爭,TRF類商品的第三波嚴控措施,原則上不適用海外分行,不過,海外分行辦理該商品須向金管會申報。

此外,近期人民幣大幅波動,市場傳出有客戶以換約方式解緩賣壓。詹庭禎強調,新措施上路後不能有換約的行為,銀行不應以擴大額度或延長契約期限等方式,讓客戶以債養債繼續辦理新交易,以短期取得之權利金或利益彌補虧損,使客戶未來可能承擔更大部位風險。

http://money.udn.com/money/story/5641/1468177

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