Q: 請問美國ECRI每週領先指標(WLI, Weekly Leading Index)準不準?
A: 由美國經濟週期研究院(ECRI, Economic Cycle Research Institute)所發佈的每週領先指標(WLI, Weekly Leading Index),是在每週末公布前一週資料。ECRI週領先指標是由19項指標組成,可以參考下圖約略有個了解。算是新的指標,未獲得市場的普遍信任,目前指標對市場的影響不大,相關數據可以在其官網http://www.businesscycle.com下載。
(Source from http://www.businesscycle.com)
準不準?這個我也不知道,用Excel算算相關係數,看看相關性好了?當然要拿最具代表性的S&P500指數來分析了。
WLI與S&P500對照圖
WLI與S&P500之XY散佈圖
只能說WLI與S&P500每週收盤指數之相關係為高達0.9444,換句話說即呈現「高度正相關」。 還記得S&P500每月收盤指數在近10年與失業呈現負相關嗎?相關係數也不過在-0.69到-0.79之間,不記得請按我。
延伸閱讀
[FAQ021] 請問Excel有內建統計分析函數或工具嗎?其實想問的是有計算相關係數的功能嗎?
[FAQ022] 請問Excel增益集中的分析工具,提供那些統計分析功能?
[FAQ023] 請問美國ECRI每週領先指標(WLI, Weekly Leading Index)準不準?
[FAQ024] S&P500與ECRI領先指標之相關係數計算實例
A: 由美國經濟週期研究院(ECRI, Economic Cycle Research Institute)所發佈的每週領先指標(WLI, Weekly Leading Index),是在每週末公布前一週資料。ECRI週領先指標是由19項指標組成,可以參考下圖約略有個了解。算是新的指標,未獲得市場的普遍信任,目前指標對市場的影響不大,相關數據可以在其官網http://www.businesscycle.com下載。
(Source from http://www.businesscycle.com)
準不準?這個我也不知道,用Excel算算相關係數,看看相關性好了?當然要拿最具代表性的S&P500指數來分析了。
WLI與S&P500對照圖
WLI與S&P500之XY散佈圖
只能說WLI與S&P500每週收盤指數之相關係為高達0.9444,換句話說即呈現「高度正相關」。 還記得S&P500每月收盤指數在近10年與失業呈現負相關嗎?相關係數也不過在-0.69到-0.79之間,不記得請按我。
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